Сравнительная характеристика методик оценки кредитоспособности заемщиков в коммерческом банке

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Кукота В.А.


Кукота Валерия Андреевна – магистрант,
факультет заочного и дистанционного обучения,
Челябинский государственный университет, г. Челябинск

Аннотация:
в
статье
представлена
сравнительная
характеристика
методик
оценки
кредитоспособности заемщиков, используемых отечественными и иностранными банками. Кроме того,
выявлен ряд проблем при их использовании в отечественной практике.
Ключевые слова: банк, кредит, заемщик, кредитоспособность, внутрибанковская технология,
кредитная организация.
Отзыв банковских лицензий Центральным банком продолжается и происходит в основном как следствие размещения банками средств в виде кредитов в низкокачественные активы, имеющие низкую ликвидность. Ситуация осложняется нулевым темпом прироста экономики и падением потребительского спроса. Налицо рост просроченной задолженности по кредитам, особенно по малому бизнесу. В этих условиях необходимо усилить внимание кредитных организаций к качественному уровню своих внутрибанковских технологий по выдаче кредитов и правильной оценке кредитоспособности заемщиков, за что наряду с коммерческими банками отвечает и регулятор их деятельности, а именно Центральный банк России.
Для оценки кредитоспособности клиентов коммерческие банки применяют разнообразные модели и методики анализа, базирующиеся на агрегированных количественных и качественных характеристиках заемщика.
Применение методик определения кредитоспособности заемщиков - юридических лиц необходимо для снижения рисков невозврата кредитов, позволяет более эффективно определить перечень экономических показателей для каждого вида экономической деятельности; провести учет отраслевой специфики субъектов хозяйствования; выполнить определение рейтингового класса заемщика с учетом величины предприятия (большое, среднее или малое).
Как правило, во всех методиках на основе комплексной оценки определяется удельный вес и приоритетность каждого критерия с целью определения суммы бальных оценок. Затем составляется таблица степени рискованности и принятия решений. На базе полученных экспертных оценок и удельного веса критерия определяется совокупная оценка кредитного риска по каждому отдельному заемщику и принимается решение о кредитоспособности клиента - потенциального заемщика и о целесообразности выдачи ему кредитных средств [1].
В практике банков США применяются «Правила шести Си», в которых критерии отбора клиентов обозначены словами, которые начинаются с буквы «Си»: Character - характер заемщика, Capacity - финансовые возможности, Cash - денежные средства, Collateral - обеспечение кредита, Conditions - общие экономические условия, Control - контроль.
Английскими банками для анализа кредитоспособности клиента широко используются принципы кредитования, определенные в моделях комплексного анализа, таких как CAMPARI: Character - репутация заемщика, Ability - способность вернуть кредит, Marge - доходность операции, РоигроБе - целевое назначение кредита, Amount - сумма кредита, Repayment - условия погашения, Insurance - обеспечение.
Применяется также и методика PARTS, аббревиатура которой означает: Purpose - назначение полученных заемных средств, Amount - размер ссуды, Repayment - возврат кредита и процентов, Term - срок, на который предоставляется кредит, Security - обеспечение возврата кредита.
В методике PARSER используются показатели: Person - репутация потенциального клиента, Amount - обоснование суммы кредита, Repayment - определение возможности погашения займа, Security - оценка обеспечения, возможность реализации залога, Expediency - целесообразность предоставления займа,
Remuneration - вознаграждение банка (процентная ставка) за кредитный риск.
В мировой практике достаточно широко применяется система анализа кредитоспособности MEMO
RISK: Management - качество менеджмента, Experience - опыт, Market - общие обстоятельства для бизнеса заемщика, Operations - оценка бизнеса заемщика, Repayment - определение возможности погашения кредита, Interest - процентная ставка, Security - обеспечение, Kontrol - контроль.
Система 4 FC (четыре основы кредитоспособности) включает показатели: Management quality - качество менеджмента, Industry dynamics - специфика отрасли и ее динамика, Security realization - обеспечение и возможность реализации залога, Financial condition - финансовое состояние заемщика.

Сравнительная характеристика используемых показателей различных методик по оценке финансового состояния заемщика на основе моделей комплексного анализа приведена в таблице [2].
Однако, наряду с преимуществами использования методик оценки кредитоспособности заемщиков, базирующейся на расчете финансовых показателей, к которым можно отнести простоту расчетов, доступность аналитической информации, высокую точность и объективность полученных результатов, их применение имеет ряд недостатков:

Каталог: images -> PDF -> 2017
PDF -> Чтобы победить алкоголь в России, нужно преодолеть его в себе!
2017 -> Физические нагрузки как фактор развития заболеваний сердечно-сосудистой системы
2017 -> Ущемление выпавшей прямой кишки (клиническое наблюдение)
2017 -> Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и ее осложнения
2017 -> Ущемление выпавшей прямой кишки (клиническое наблюдение)
2017 -> Грыжи передней брюшной стенки